Cointegration-Pairs-Trading Disclaimer - Forex, Futures, Aktien und Optionen Handel ist nicht für jeden geeignet. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko, das mit dem Handel dieser Märkte verbunden ist. Verluste können und werden auftreten. Es wurde weder ein System noch eine Methodik entwickelt, die Gewinne garantieren oder Verlustfreiheit gewährleisten kann. Es wird keine Darstellung oder Implikation gemacht, dass die Nutzung der Informationen auf dieser Website Gewinne generieren oder Verlustfreiheit gewährleisten. Copyright-Kopie 2011-2014, WCI WCM FXGears Unerlaubte Verwendung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung und Vervielfältigung von FXGears Inhalt ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung streng verboten. Forum Software von SMF copy 2014, Simple Machines Thema auf Reseller basieren Kopie smftricksCo-Integration und Paaren Handel Co-Integration und Paaren Handel Ich bin Backtesting einige Paar Handelssysteme mit Welath-Labor. Die Metrik, die ich implementiert, um die besten Paare zu wählen ist die minimale Abweichung von normalisierten Spreads, unter Berücksichtigung von 2 Jahren (die gleiche Metrik von Goetzmann Papier). Es geht gut, aber ich würde es in einer wissenschaftlicheren Weise tun. Ich meine, die besten Paare auf der Grundlage der Kointegration zu wählen. Die Idee besteht darin, einen Dickey-Fuller-Test oder mit anderen Worten Regressionen des Typs Delta (Spreads) a b (spread) durchzuführen und die Nullhypothese, dass b0 (mit 99 Konfidenzintervall) zu testen. Jedenfalls sind andere Regressionen notwendig, um die Beta-Neutralität zwischen den integrierten Paaren zu garantieren. Ich verstehe, dass WL nicht in der Lage, das Paar Selektor-Modul, die Regression Berechnungen zu unterstützen, so ist die Idee, die Regressionen in einem komplexeren numerischen Paket zu entwickeln. Meine Frage ist: Was ist die beste Software, um Regressionen zu implementieren: MATLAB oder Mathematica. Paar Handel Auswahl durch Kointegration Test Hallo aus Paris Frankreich Ich teile die gleiche Sorge. Ich bin auf der Suche nach einem System, um unter hunderten von Aktien die besten cointegrierten Paare zu wählen, um ein Portfolio zu erstellen. Mit Matlab könnte eine Lösung sein. Von Hand. Sehr Zeit aufwendig. Ich suche ein erschwingliches System, um es automatisch zu machen. Irgendeine Idee. Ich fand diese Johansen Excel-Test. Uploads Aber es könnte sein, automatisch durch VBA-Skript. Ein anderer Weg wäre, Alphacet-Plattform zu verwenden, aber teure Pro-Tool. Zitat von msardelich Co-Integration und Paaren Handel Ich bin Backtesting einige Paar Handelssysteme mit Welath-Labor. Die Metrik, die ich implementiert, um die besten Paare zu wählen ist die minimale Abweichung von normalisierten Spreads, unter Berücksichtigung von 2 Jahren (die gleiche Metrik von Goetzmann Papier). Es geht gut, aber ich würde es in einer wissenschaftlicheren Weise tun. Ich meine, die besten Paare auf der Grundlage der Kointegration zu wählen. Die Idee besteht darin, einen Dickey-Fuller-Test oder mit anderen Worten Regressionen des Typs Delta (Spreads) a b (spread) durchzuführen und die Nullhypothese, dass b0 (mit 99 Konfidenzintervallen) zu testen. Jedenfalls sind andere Regressionen notwendig, um die Beta-Neutralität zwischen den integrierten Paaren zu garantieren. Ich verstehe, dass WL nicht in der Lage, das Paar Selektor-Modul, die Regression Berechnungen zu unterstützen, so ist die Idee, die Regressionen in einem komplexeren numerischen Paket zu entwickeln. Meine Frage ist: Was ist die beste Software, um Regressionen zu implementieren: MATLAB oder Mathematica
No comments:
Post a Comment